信永中和數(shù)字服務(wù)-資金風(fēng)險即時監(jiān)控系統(tǒng)

“小智”是信永中和2019年開發(fā)的針對資金風(fēng)險的實時監(jiān)控軟件，在2020年已經(jīng)向國內(nèi)某著名互聯(lián)網(wǎng)公司交付，運(yùn)行效果良好，達(dá)到了對每一筆資金風(fēng)險進(jìn)行有效實時監(jiān)控的目的。

該集團(tuán)為加強(qiáng)集團(tuán)本級及下屬一百多戶子公司的資金管控，降低或避免資金風(fēng)險，委托信永中和開發(fā)了資金風(fēng)險即時監(jiān)控系統(tǒng)。系統(tǒng)自2020年6月底上線以來，月均檢查1.1萬筆銀行流水，篩選出風(fēng)險交易或存疑待查交易（月均）194筆，其中存疑待查交易由相關(guān)檢查人員線下檢查。試運(yùn)行階段的效果，達(dá)到了設(shè)計系統(tǒng)的預(yù)期目標(biāo)。

一、解決的問題

“小智”以銀行日記賬、銀行網(wǎng)銀流水為對象，以定義的風(fēng)險類型為目標(biāo)設(shè)計風(fēng)險監(jiān)控模型，對每一筆資金收、付進(jìn)行實時監(jiān)控，根據(jù)資金收、付特征識別出“有問題交易”、“存疑待查交易”以及“無問題交易”。對于存疑待查的交易，由公司安排相關(guān)人員進(jìn)行核實，關(guān)于核實方法，我們通常會提供指引。

根據(jù)我們的風(fēng)險模型設(shè)計實踐，在增加審批流、預(yù)算等相關(guān)信息維度后，模型會更加豐富，系統(tǒng)的有效性會更強(qiáng)。

二、我們的關(guān)鍵能力

我們最關(guān)鍵的能力有兩個：一是定義風(fēng)險的能力，根據(jù)公司的業(yè)務(wù)、財務(wù)及管理情況，定制資金風(fēng)險數(shù)據(jù)庫；二是設(shè)計風(fēng)險監(jiān)控模型的能力，根據(jù)已經(jīng)定義的風(fēng)險，以及公司的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)，設(shè)計有針對性的風(fēng)險監(jiān)控模型。

在風(fēng)險監(jiān)控模型設(shè)計中，我們結(jié)合以往數(shù)據(jù)審計和全量審計的實踐，總結(jié)出分類聚合呈現(xiàn)、要素相關(guān)性分析、數(shù)據(jù)可視化等多種方法，其中既有基于專家經(jīng)驗的設(shè)計，也有純數(shù)學(xué)（相關(guān)性）的算法。

在系統(tǒng)中，我們會指定資金收、付（類別）交易所對應(yīng)的風(fēng)險監(jiān)控模型，通常一筆交易會被多個風(fēng)險監(jiān)控模型篩選，確保真正的風(fēng)險交易被提示。從我們已經(jīng)實施的案例來講，我們定義的風(fēng)險及設(shè)計的模型有效性很高。

三、資金監(jiān)控系統(tǒng)的特點

1. 數(shù)據(jù)采集不侵入公司現(xiàn)有系統(tǒng)，可選用API或RPA技術(shù)，實時、自動抓取包括網(wǎng)銀、銀行日記賬、審批流、預(yù)算等數(shù)據(jù)，并根據(jù)公司的情況完成數(shù)據(jù)整合，增加可用信息點。

2. 系統(tǒng)部署于公司的內(nèi)網(wǎng)，信息安全性可得到完全保障。

3. 會量身定制資金風(fēng)險數(shù)據(jù)庫及風(fēng)險識別模型，同時會有存疑交易的核查作業(yè)流程，對存疑交易的核查過程會記錄在系統(tǒng)中，過程可控；亦可通過對歷史業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)的表現(xiàn)形式，進(jìn)行機(jī)器學(xué)習(xí)規(guī)劃定制資金風(fēng)險模型，定向預(yù)測和監(jiān)控異常資金動向。

4. 監(jiān)管系統(tǒng)在完成初始設(shè)置后，系統(tǒng)根據(jù)內(nèi)置的判斷邏輯，定時對全量數(shù)據(jù)檢查，并輸出財務(wù)風(fēng)險報告，避免或減少人為加工數(shù)據(jù)的過程，做到數(shù)據(jù)實時抓取和監(jiān)控，解放財務(wù)人員精力，集中于確認(rèn)實際風(fēng)險和優(yōu)化模型。